Vorlesung Derivative Securities (22 432)
Dr. Maximilian Nagl
Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr
Beginn: 16. Oktober 2024
Raum: H 4 (externer Link, ?ffnet neues Fenster)
Sonstige Informationen
Prüfungstermin: Die mündliche Nachholprüfung findet am 03.07.2025 statt.
Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.
- Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.
- Alle Unterrichtsmaterialien werden über GRIPS ver?ffentlicht.
- Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt via SPUR.
Detaillierte Kursbeschreibung:
deutsch (externer Link, ?ffnet neues Fenster), englisch (externer Link, ?ffnet neues Fenster)
?bung Derivative Securities (22 433)
Dr. Maximilian Nagl
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr
Beginn: 17. Oktober 2024
Raum: H 18
Inhalte
- Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit, Martingale
- Stochastische Prozesse und stochastische Differentialgleichungen
- Bewertung von Forwards und Futures
- Bewertung von Swaps
- Bewertung von Optionen
- Optionsstrategien, Hedging und Greeks
- Volatilit?ten und ?Volatility smiles“
- Erweiterungen und Alternativen zu Black–Scholes–Merton
- Grundlagen der Kreditrisikobewertung und von Kreditderivaten
- Bewertung von Credit Default Swaps
- Bewertung und Risikoanalyse von Verbriefungen und strukturierten Kreditprodukten
- Fallstudien
Notenübersicht der letzten Prüfungen
| Semester | Notendurchschnitt |
|---|---|
| WS 2021/22 | 2,80 |
| WS 2022/23 | 1,59 |
| WS 2023/24 | 2,29 |
| Kurssprache | Turnus | Wochenstunden | ECTS | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Englisch | WiSe | 2V+2? | 6 | 90-minütige Klausur |
